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Opções FX (I): Fundamentos Dr. J. D. Han King's College, UWO 1.

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1 Opções FX (I): Fundamentos Dr. J. D. Han King's College, UWO 1.

2 1. História das opções Noções de noção para tempos antigos Mercado secundário para opções foram desenvolvidas pela Chicago Board of Trade em 1973 Opções em FX (Moedas) foram desenvolvidas pela Philadelphia Stock Exchange PHLX em 1983 e são bem-sucedidas. O CBOT introduziu opções FX com menos sucesso. A partir de F1 2009, o NASDAQ adquiriu e absorveu o PHLX. Usatoday / money / markets / 2007-11-07-nasdaq-philadelphia-exchange_N. htm usatoday / money / markets / 2007-11-07-nasdaq-philadelphia-exchange_N. htm - Uma nova opção de moeda da palavra PHLX é criada em o NASDAQ. 2.

3 2. Alimentos para o pensamento: por que a "loteria" é tão atraente e popular? Os bilhetes de loteria não custam muito. No pior dos casos, o comprador perde a pequena soma. No melhor dos casos, ele pode atingir um grande dinheiro. A Loteria tem uma posição "assimétrica" ​​em relação ao risco de queda e ao potencial positivo. O mesmo acontece com as opções financeiras. 3.

4 3. Características das Opções 1) Direito versus Obrigação Os contratos de opção transportam um direito sem obrigação de comprador (proprietário) -> O comprador tem o direito de comprar ou o direito de vender um ativo "subjacente" ao preço acordado. Os contratos de opção impõem uma obrigação ao vendedor (escritor) -> O vendedor tem a obrigação de vender ou a obrigação de comprar um ativo "subjacente" ao preço acordado. 4.

5 2) Os compradores do comprador versus vendedor são "proprietários", e são ditos "longos". Os vendedores de opções são "escritores", e são ditos "curtos" 5.

6 3) Opções de chamada versus opção de compra: Um comprador tem o direito de comprar a preço pré-determinado: O vendedor tem a obrigação de vender O vendedor tem a obrigação de vender Opções de venda: O comprador tem o direito de vender na 'greve preço ': um vendedor tem a obrigação de comprar 6.

7 O que cria esta "posição assimétrica" ​​entre um comprador e um vendedor? É o "Prêmio" de uma opção - o depósito que o comprador paga ao vendedor. Por causa do prémio recebido, o vendedor agora tem uma obrigação, mas não um direito. 7.

8 4) Prêmio = Preço da opção O prêmio é o preço pago pelo Comprador ao Vendedor para adquirir um contrato de opção O tamanho do prêmio indica o valor da opção considerada. Existem muitos modelos de preços de opções, e o modelo de Black e Scholes é mais conhecido. Terra 8.

9 5) Características do Exercício O exercício de uma opção é feito pelo proprietário de acordo com suas provisões. As opções americanas podem ser exercidas em qualquer momento antes do vencimento. As opções européias podem ser exercidas apenas na data de validade. O exercício é realizado no "exercício" ou "ataque" acordado 'preço (X) 9.

10 Como você ganha lucro com o contrato de opção? Se você é comprador de uma opção de compra FX, você tem o direito de comprar o FX no preço de exercício (taxa). Você espera até a data de validade, e compare o preço de exercício (taxa) X do período anterior e a taxa atual de tempo real S t + 1. Se X S t + 1, você pode comprar o FX mais barato no mercado à vista do que pensou que a opção contrato. Você simplesmente esquece o contrato de opção. 10.

11 * Comida para o pensamento. Se você espera que o preço de uma determinada moeda suba no futuro (mais do que qualquer outra pessoa poderia pensar), qual opção você compraria? (circule um para a resposta) Você está comprando (chamar / colocar) opção dessa moeda no preço predefinido: você paga o prêmio para a outra parte. Você se torna o proprietário da opção e a outra parte se torna o escritor da opção que obtém o prémio. Agora você tem apenas o direito de (comprar / vender), e o escritor da opção tem apenas a obrigação de acomodá-lo. Você esperará que o preço à vista da moeda aumente acima do preço pré-estabelecido. Quando o preço à vista sobe acima do preço pré-definido, você exercerá a opção de (comprar / vender) a moeda do escritor de opções e (comprar / vender) a moeda no mercado à vista. Você pode fazer lucros. Se o preço à vista não subir ao preço pré-definido, você simplesmente deixará o negócio caducar. Tudo o que você perdeu é o prémio. 11.

12 Existem 4 posições 12 Opção Partners \ OptionCall OptionPut Long (comprador) Um direito de comprar no XA direito de vender no X Short (vendedor) A obrigação de vender na X A obrigação de comprar no X.

13 3. Ativo subjacente Ações - Índices de ações de ações Taxas de juros - vários vencimentos Exportações estrangeiras = FX Commodities 13.

14 4. Ilustração 1) Símbolos empregados S (ou e) = preço do ativo subjacente (ou taxas FOREX) X = Preço de exercício C = Prêmio de chamada P = Ponha prémio T = Tempo até a opção expirar 14.

15 2) Pagamento líquido = - Prêmio (você paga no início) + Pagamento bruto (seu lucro / perda em t + 1) 15.

16 Exemplo 1: 'Long Call' 16.

17 17 Passo 1. Linha de Pagamento Zero Pago Premium paga S t + 1 Quando você está comprando uma opção, você paga o Prêmio que lhe dá um direito (comprar ou vender ao preço acordado) e nenhuma obrigação.

18 18 Restrição bruta de pagamento: Opção de chamada Pagamento = máximo (0, S t + 1 - X) Passo 2: Pagamento bruto: seu lucro / perda em t + 1.

19 19 Nota: O preço do exercício é definido onde o valor líquido é maior do que o negativo do Pagamento Líquido Premium (Pagamento - Custo): Combinando os 2 gráficos anteriores X Etapa 3: Pagamento líquido.

21 Exemplo 3: Posição longa Você está comprando uma opção de compra pagando o prêmio e a opção especifica X. Etapa 1: 21 Pagando o prêmio por isso.

22 Passo 2: Pagamento bruto da opção de venda 22 XS t + 1 Se S t + 1 for inferior a X, como você tem o direito de vender em X para o vendedor, você pode comprar em S t + 1 o mercado à vista, exerce a opção e venda em X através do contato de opção. Seu lucro bruto = max.

23 Passo 3: combinando os dois gráficos para obter o Net Pay-off 23.

24 Exemplo 4: Curto Ponha 24 X.

25 Observe que as opções são simétricas: Coloque Call 25 Long Short Short-offs de.

26 5. Usos das opções 1) Cobertura: suponha que você seja um exportador canadense com o recebível de US $ 1 milhão e seu recebível esteja sujeito a riscos FOREX. No entanto, você não gosta do hedging à frente, o que elimina o potencial positivo, bem como o risco de queda. Qual seria a sua cobertura que preserva o potencial positivo? 2) Superar a falta de liquidez: Suponha que o mercado FOREX à frente não seja líquido e, portanto, você não pode obter "curto" com dólares americanos. Agora você pode fazer isso ou sintetizá-lo combinando algumas opções. Como? 26.

27 Opções de PHLX FX nasdaq / includes / currency-help-faqs. stm nasdaq / includes / currency-help-faqs. stm Tamanho do contrato 10.000 unidades de FX (exceto 1.000.000 de ienes japoneses) Premium / Preço citado em US cêntimos por cada unidade de FX. Assim, o preço de cada contato é o que é o centavo em 10.000. 27.

28 Um exemplo de troca de opções de moeda mundial Este exemplo pressupõe que a taxa no local do euro é de US $ 1.2806 no momento da negociação, digamos, março. Você acredita que a taxa de câmbio aumentará para o euro no futuro, digamos, outubro. Você vai para Long Call of Euro. Suponha que você obtenha o preço de exercício de 128.0 da seguinte forma: Uma chamada de euro é expressa como 128.0 - (o mesmo que com opções de índice, pelo costume, o mercado de opções de FX move o ponto decimal dois lugares à direita). O prémio é cotado em centavos por uma unidade de FX: um investidor compra uma ligação em outubro de 128,0 euros para, digamos, 1,15. O prémio (ofertas e ofertas) é feito em dólares norte-americanos por unidade de FX. Uma unidade do tamanho do contrato é de 10.000 Euros. Assim, o prémio total é de 1,15 U. S. cêntimos vezes 10 000 = 115 dólares dos EUA. De uma maneira rápida, o prêmio é calculado com um multiplicador de $ 100: o prêmio de 1,15 (premium cotado) 100, que será em dólares. Neste caso, custa US $ 115,00. A opção aqui é apenas européia. Assim, você espera até outubro. Suponha que o Euro suba para US $ 1.3300 na data de validade da opção, ou seja, em outubro, o valor líquido desta opção de compra seria igual ao lucro líquido que você pode fazer ao exercer a opção: neste caso, você pode comprar 10.000 Euros por US $ 12.800 ao exercer o contrato de opção e vendê-los no mercado à vista em US $ 13.300. Isso ocorre porque o preço da opção na data de validade é igual ao preço à vista. A chamada poderia ser vendida para fechar o cargo ou ser exercida. O produto será: Produto bruto da venda: $ 500 Prêmio ou Custo da Opção: $ 115 Lucro Líquido: $ 385 Este é o valor intrínseco, e não há valor de tempo, pois é para expirar. 28.

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Qual é a diferença entre opções e futuros?

A principal diferença fundamental entre opções e futuros reside nas obrigações que eles colocam em seus compradores e vendedores. Uma opção dá ao comprador o direito, mas não a obrigação de comprar (ou vender) um determinado bem a um preço específico a qualquer momento durante a vigência do contrato. Um contrato de futuros dá ao comprador a obrigação de comprar um bem específico e o vendedor vender e entregar esse bem em uma data futura específica, a menos que a posição do titular seja encerrada antes do vencimento.

[Os futuros podem ser ótimos para negociação de índices e commodities, mas as opções são os títulos preferenciais para ações. O Curso de opções para iniciantes da Investopedia oferece uma excelente introdução às opções e como elas podem ser usadas para cobertura ou especulação.]

Além de comissões, um investidor pode entrar em um contrato de futuros sem custo inicial, enquanto a compra de uma posição de opções exige o pagamento de um prêmio. Em comparação com a ausência de custos iniciais dos futuros, o prémio da opção pode ser visto como a taxa paga pelo privilégio de não ser obrigado a comprar o subjacente em caso de mudança adversa nos preços. O prémio é o máximo que um comprador de uma opção pode perder.

Outra diferença fundamental entre opções e futuros é o tamanho da posição subjacente. Geralmente, a posição subjacente é muito maior para os contratos de futuros e a obrigação de comprar ou vender esse determinado valor a um determinado preço torna os futuros mais arriscados para o investidor inexperiente.

A principal diferença principal entre esses dois instrumentos financeiros é a forma como os ganhos são recebidos pelas partes. O ganho em uma opção pode ser realizado das três maneiras a seguir: exercitar a opção quando é profundo no dinheiro, ir ao mercado e assumir a posição oposta, ou esperar até expirar e cobrar a diferença entre o preço do ativo e a greve preço. Em contrapartida, os ganhos em posições de futuros são automaticamente "marcados para o mercado" diariamente, o que significa que a mudança no valor das posições é atribuída às contas de futuros das partes no final de cada dia de negociação - mas um detentor de contrato de futuros pode realizar ganhos também indo ao mercado e assumindo a posição oposta.

Vejamos um contrato de opções e futuros para o ouro. Um contrato de opções de ouro no Chicago Mercantile Exchange (CME) tem o ativo subjacente como um contrato de futuros de ouro COMEX, e não o próprio ouro. Um investidor que procura comprar uma opção pode comprar uma opção de compra por US $ 2,60 por contrato com um preço de exercício de US $ 1600 com vencimento em fevereiro de 2018. O titular desta chamada tem uma visão de alta em ouro e tem o direito de assumir a posição de futuros de ouro subjacentes até A opção expira após o fechamento do mercado em 22 de fevereiro de 2018. Se o preço do ouro sobe acima do preço de exercício de US $ 1600, o investidor exerceria seu direito de obter o contrato de futuros, caso contrário, ele pode deixar o contrato de opções expirar. A perda máxima do titular das opções de compra é, portanto, o prêmio de $ 2.60 que ele pagou pelo contrato.

O investidor pode em vez disso decidir obter um contrato de futuros em ouro. Um contrato de futuros tem seu ativo subjacente como 100 onças troy de ouro. O comprador é obrigado a aceitar 100 onças troy de ouro do vendedor na data de entrega especificada no contrato de futuros. Se o comerciante não tiver interesse na mercadoria física, ele pode vender o contrato antes da data de entrega ou transferir para um novo contrato de futuros. Se o preço do ouro subir (ou descer), o valor do ganho (ou perda) é marcado para o mercado, ou seja, creditado (ou debitado) na conta do corretor do investidor no final de cada dia de negociação. Se o preço do ouro no mercado cai abaixo do preço do contrato que o comprador concordou, ele ainda é obrigado a pagar ao vendedor o preço do contrato mais alto na data de entrega.

Para saber mais sobre as opções, consulte o tutorial Opções básicas.

Para saber mais sobre os futuros, veja o tutorial Futures Fundamentals.

Conheça os conceitos básicos de Contratos Futuros / Encaminhar / Opção, Swaps.

Um derivado é um instrumento cujo valor é derivado do valor de uma ou mais variáveis ​​básicas denominadas bases (ativos subjacentes, índice ou taxa de referência) de forma contratual.

Derivativos: um derivado é um instrumento cujo valor é derivado do valor de uma ou mais variáveis ​​básicas denominadas bases (ativos subjacentes, índice ou taxa de referência) de forma contratual. O ativo subjacente pode ser patrimônio líquido, commodity, forex ou qualquer outro ativo. Os principais produtos derivados financeiros são Forwards, Futures, Options and Swaps. Começaremos com o conceito de Contrato Aberto e, em seguida, avançaremos para entender os contratos de Futuro e Opção.

Existe um acordo.

Contrato é comprar ou vender o ativo subjacente.

A transação ocorre em uma data futura predeterminada.

O preço a que a transação ocorrerá também está predeterminado.

Vamos ilustrar isso com um exemplo. Suponha que uma empresa de TI exporta seus serviços para os EUA e, portanto, ganha sua receita em Dólares. Se soubesse que receberia um pagamento de & # 36; 1 milhão em seis meses, não pode ter certeza de qual seria o valor da Rúpia deste & # 36; 1 milhão após seis meses. Supondo que a taxa atual seja Rs 43 / & # 36 ;, o valor de acordo com a taxa atual seria de Rs 43 milhões. Agora suponha que a taxa forex real após seis meses seja Rs 37 / & # 36; e, portanto, a empresa recebe Rs 37 milhões, o que é menos em quase 14% que o valor atual. No cenário reverso da rupia depreciando em relação ao dólar, uma taxa de Rs 45 / & # 36; levaria a um ganho de Rs 2 milhões. Portanto, a empresa está exposta ao risco cambial. Para proteger esse risco, a empresa pode vender o dólar para a frente, ou seja, pode entrar em um acordo para vender & # 36; 1 mn após 6 meses a uma taxa de Rs 43 / & # 36 ;. Observe que ele satisfaz todas as condições de um contrato a termo.

Um pré-requisito de um contrato a termo é que deve haver outra festa que esteja disposta a assumir uma posição inversa. Por exemplo, no caso acima, podemos vender dólares em frente apenas se alguém estiver disposto a comprá-lo após seis meses. Um importador que compre bens e, portanto, o pagamento em dólares pode precisar proteger seu risco cambial sendo o outro lado deste contrato.

Qualidade do subjacente.

Quantidade de subjacente.

Deixe-nos entender isso com a ajuda de uma ilustração de um contrato Reliance Future. O que afirma a afirmação - "Comprei um lote (250 partes) do Reliance July Future @ Rs 700", em teoria? Isso significa que a pessoa concordou em comprar 250 ações da Reliance Industries em 26 de julho de 2018 (data de vencimento) em Rs 700 por ação. Aqui,

O subjacente é as ações da Reliance Industries.

A quantidade é de 1 lote, ou seja, 250 partes.

O prazo de validade é 26 de julho de 2018 (última quinta-feira de julho), e.

O preço pré-determinado é Rs 700 (e é chamado de preço de greve)

Se o preço real da Reliance é de Rs 800 no dia da liquidação (26 de julho), a pessoa compra 250 ações no preço contratado de Rs 700 e pode vendê-lo ao preço de mercado prevalecente de Rs 800 ganhando assim Rs 100 por ação (Rs 25.000 no total). Por outro lado, se o preço cai para 650, ele perde Rs 50 por ação (Rs 12.500 no total), pois ele tem que comprar no Rs 700, mas o preço de mercado prevalecente é de Rs 650.

i) Comprador da opção Nifty July Call da greve 4500: Dá o direito de comprar Nifty em 4500.

ii) Comprador da Infosys July Put opção de greve 1550: Dá o direito de vender Infosys em 1550.

iii) Vendedor de Nifty July Call opção de greve 4500: O vendedor tem a obrigação de vender Nifty em 4500.

iv) Vendedor da Infosys July Put opção de greve 1550: O vendedor da opção Put tem a obrigação de comprar Infosys em 1550.

É de notar que o direito sempre permanece com o comprador da opção enquanto o vendedor de uma opção sempre tem a obrigação. Em contrapartida, o comprador paga ao vendedor um prémio para obter o direito. Este prémio é a perda máxima possível para o comprador e o máximo de ganho possível para o vendedor. Vamos discutir opções em detalhes muito maiores em publicações posteriores.

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